Descongele a massa Fillo conforme as instruções da embalagem.
Para a cocada, em uma panela coloque o Coco ralado, o leite condensado, a manteiga, as gemas e leve ao fogo até obter o ponto cremoso. Retire do fogo, acrescente a baunilha. Reserve.
Corte a massa fillo em quadrados de 5 x 5 cm. Intercale 3 folhas de massa desencontrando as pontas, pinceladas com a manteiga derretida. Coloque as massas dentro de forminhas de metal para empadas, arrumando as pontas. Recheie com a cocada e leve para assar em forno médio pré-aquecido a 150ºC até dourar.